퀀트투자 시작해보기 -2 PEG와 분기 순이익을 활용한 퀀트전략

퀀트투자 시작해보기 -2  PEG와 분기 순이익을 활용한 퀀트전략

 

내용을 보시면..

 

1. VIX가 40 이상이면 KOSPI 매수 -> 마켓 타이밍이라고 보면 되겠죠..

 

   VIX는 'Volatility Index'의 줄임말로 시카고옵션거래소 상장 S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한

   시장의 기대감을 반영한다.  해서 일반적으로 VIX 지수가 40을 넘기면 과매도 구간으로 볼 수 있다.

   주식 시장에서 투자자들이 공포감을 느끼고 주식을 처분하기 시작하는 지점이라는 말이다.

   이때 역으로 싸게 형성된   주식을 매수하는 전략을 사용하면 수익률을 높일 수도 있다.

   역사적으로 99년 닷컴 버블, 08년 리먼 쇼크, 10년대 유럽 재정 위기처럼 폭락장이 왔을 때, VIX 지수가 40을

   치솟았었다. 

   하지만 무조건적으로 VIX 지수만 보고 투자를 하는 것은 올바른 전략이 아니다. VIX 지수를 변곡점을 파악하고

   시장 지수를 함께 보면서 대응해야 한다.

  *VIX 지수 보는 곳- http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=vix

 

 

2.  유가가 40불 이하 메수 -> 마켓 타이밍

 

3. PEG와 순이익률

 

PEG란 PER을 EPS 증가율로 나눈 값입니다.

여기서 EPS 증가율은 엄밀히 따지면 'EPS 증가 퍼센트에 100을 곱한 수치',

즉 EPS 증가율에서 %를 뗀 수치입니다.

EPS가 동일하다면 EPS 증가율은 100, 2배가 되었다면 200입니다.

PEG가 작다 

= PER이 낮고, EPS 증가율이 높다.

= 주식이 많이 떨어져 있으면서, 주식 수 대비 순이익이 증가하고 있다

= 저평가되었으면서도 성장성이 높다

 

 

https://youtu.be/4BiuRuuL4x8

 

퀀트킹으로 할려고 했는데

유료라서 

젠포트로 돌려봤습니다.

 

종목은 성장주들 (바이오 신소재 IT등) 

매수 우선순위에 PER / EPS 성장률

 

 

1년 백테스팅 결과 23% 수익률

무엇보다 지수의 변동에 크게 구애받지 않는다..