퀀트투자 시작해보기 -3 윌리엄오닐 캔슬림(CANSLIM)투자기법 백테스팅 해보기

퀀트투자 시작해보기 -3 윌리엄오닐 캔슬림(CANSLIM)투자기법 

백테스팅 해보기

 

 

https://www.hankyung.com/finance/article/2019052790821

"사놓고 기다리지 말고 오를 때 사라…성장株 투자 핵심은 타이밍"

 

위의 한국경제 사설을 보면 백테스팅 관련 팩터들이 보이실 것입니다.

 

캔슬림 전략에 맞는 투자 종목을 뽑기 위해 우량주 위주의 코스피200지수에 편입된 종목 중

△최근 분기의 전년 동기 대비 주당순이익(EPS: 순이익/주식 수) 증가율이 상위 50%

△최근 분기의 전년 동기 대비 매출 증가율이 상위 50%

△최근 연간 EPS 증가율이 상위 50%

△최근 자기자본이익률(ROE: 순이익/자기자본)이 상위 50%인 종목 중

최근 1년 주가 상승률 상위 20개 종목에 투자했다.

2003년부터 매년 3월 말 리밸런싱(종목 교체)하는 방식으로 추산했다.

 

장기 투자보다는 단기 투자하려는 투자자에게 적합하다. 시장 흐름과 차트를 보고 주식 매매를 결정하기 때문이다.

중요한 것은 잃지 않는 투자를 하는 것이라고 오닐은 강조했다. 그는 “방향을 잘못 맞혔을 때는 최대한 돈을 적게 잃는 것이 열쇠”라며 “7% 이상 가격이 떨어지면 매도해야 한다”고 말했다.

 

자 그럼 젠포트로 백테스팅 해볼께요..

 

https://youtu.be/973NsmJnIWI

 

 

매수조건식입니다..

 

• A{EPS성장률(YOY)} > 50
• B{매출액성장률(YOY)} > 50
• C비율({EPS성장률(YOY)},{오름차순}) > 50
• D{자기자본이익률(ROE)점수} > 50
• E{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) > 0
• F{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) > 0
• G{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일}) > 0
• H비율({유통주식수}),{오름차순} < 20

A and B and C and D and (E or F or G) and H

 

매도조건식입니다..

 

• A{일별주가상승률} <= -7

우선순위

 

변화율_기간({종가},{1년}) (내림차순)

 

 

포트 변화를 기간별로 좀 주면 나쁘지 않겠죠..

 

전 6개월 주기로 봅니다만..