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투자분석/거시적인 관점62

퀀트투자 시작해보기 -1 feat 강환국님 정량적인 투자에 관심이 많은 관계로 퀀트투자를 시작하려고 합니다. 강환국님의 하면된다 퀀트 투자기법을 분석해서 젠포트 혹은 퀀트 킹으로 백테스트하는 방법입니다. 첫번째 포스팅은 기술적 분석이 아닌 가치투자의 형태로 재무제표 / 손익계산서 / 현금흐름표 의 팩터를 활용하는 방법입니다. 챠티스트를 신봉하시든지 가치투자를 신봉하시든지 아무쪼록 V- 트레이더가 되시기를 바랍니다. - 투자의 큰 그림.. 1. 밸류지표 : 기업활동에 중요한 재무제표 지표와 시가총액.. 수익성 지표 - 시가총액과 영업현금흐름 비교하는 PCR - 잉여현금흐름과 비교하는 PFCR - EV/EBIT 또는 EV/EBITDA 2. 퀼리티 지표 -> 전통적인 우량주 판단지표 - 수익성 지표 : 기업의 자산, 순자산, 매출액 등과 비교해 어느 .. 2021. 11. 1.
최고 연 7~8% ‘고금리’ 적금..주식에서 저축으로?? 저축은행들이 몰려드는 대출 수요로 예대율이 급상승하자 예·적금을 늘리기 위해 예금 금리를 연 2% 가까이 올렸는데 지난해 4분기 예대율이 100%를 넘어선 것으로 나타나자 고금리 적금 출시를 추진 중이라고 합니다. 지난달 말 기준 저축은행의 평균 예금금리는 전월 말보다 0.01%p 오른 연 1.90%. 지난 8월 말 연 1.65%로 바닥을 찍은 후 지난달 말 1.90%까지 0.25%p 상승.. 지난해 9월 시중은행들이 대출을 옥죄면서 저축은행의 예금금리가 오르기 시작한 시기가 맞물린 것입니다. 그리고 코로나19 장기화로 금융권 여신 리스크가 높아져 금융당국의 예대율 관리 압박이 거세진 것도 또 하나의 이유라고 합니다. 주식시장의 변동성으로 인해 투자처를 찾지 못한 시중의 자금들을 고금리 혜택으로 끌어들이.. 2021. 3. 6.
셰일가스와 원유의 역학관계?? 셰일가스와 원유의 역학관계?? 원유가격이나 생산량에 대한 여러가지 의견이 많죠.. 유가는 이번 주 내내 꾸준히 상승했고 브렌트유와 WTI는 이번주에 각각 배럴당 $66과 $63의 고점을 기록했다고 합니다. kr.investing.com/analysis/article-200435242 현재 에너지 시장의 역학에 대해 알아야 할 3가지 | Investing.com Ellen R. Wald, Ph.D. 편집한 상품 분석: 브렌트유 선물, WTI유 선물. Ellen R. Wald, Ph.D. 의 Investing.com에 관한 상품 분석을 한번 읽어보십시오. kr.investing.com 올해 원유가격에 대한 관점은 아래 3가지로 요약된다고 하네요.. 1. 미국 데이터와 텍사스 한파 영향 잔재 2. 3월 4일 .. 2021. 2. 26.
국채금리 상승을 바라보는 개미의 눈.. 미국 장기 금리가 상승하면 한국에서 자금이 유출될 우려가 커지면서 단기적으로 한국 주가지수는 떨어질 수 있다. 하지만 세계 경기가 회복 추세에 접어들면 수출 비중이 높은 한국 경제 특성상 호재로 작용할 수 있어 기대와 우려가 교차하고 있다. 전 세계 경기가 회복되면 이른바 '차화반(자동차·화학·반도체)' 같은 대형 기술기업은 수출이 늘어나 주가가 상승할 수 있다. 또한 올해 들어 한국 증시를 대형주가 주도했는데, 그동안 소외됐던 중소형주가 부각될 수 있다는 진단도 함께 나온고 있다고 합니다.. 일단 환율부분 체크.. 채권금리 체크.. 신용점수 하락 없이 내 금융기관용 신용도 무료 확인하기 미 인플레이션과 국채금리가 오른쪽 선순환이 되었으면 합니다.. 본 포스팅은 제휴 마케팅의 일환으로 경제적 댓가를 받을.. 2021. 2. 23.
원유가격과 정제마진 그리고 섹터.. 원유가격의 상승이 이어지고 있는데.. 정유사들은 우울하다고 하네요.. 11개월래 최고치 국제유가에도 정유사 우울 국제유가가 배럴당 53달러를 넘어서며 11개월 새 최고치를 기록했지만 국내 정유사는 여전히 웃지 못하고 있다. 바닥 수준의 정제마진이 이어지고 있고, 상반기 중 코로나19 상황 개선 여부도 불 www.etnews.com www.neste.com/investors/market-data/refining-margins Refining margins Neste reference margin (USD/bbl) (updated daily). Daily figure is based on last five (5) days rolling average. www.neste.com 이유는 정제마진이 거의 바닥이라.. 2021. 2. 16.
차량용 반도체 과연 무엇인가?? 차량용 반도체 부족으로 글로벌 완성차 기업들의 생산차질.. www.etnews.com/20210215000243 日 지진에 르네사스 공장 가동 중단...車반도체 공급난 악화 우려 차량 반도체 품귀 가운데 일본 지진까지 덮쳤다. 로이터통신에 따르면 13일(현지시각) 후쿠시마현에서 발생한 규모 7.3 강진으로 세계 3위 차량용 반도체 회사인 르네사스일렉트로닉스 현지 공장 www.etnews.com 최근 반도체 관련 업종들의 주가 상승률이 좋네요.. 5G 테마 / 반도체 소부장 / 시스템 반도체 / 자율주행 / 차량용 반도체 테마 제가 보기에는 위의 섹터들은 서로 연관되어 있는 것 같아서 왜냐하면 섹터 분류하면서 중복된 회사가 많거든요.. 결국 전자산업이라는 하나의 큰 테마로 보면 될 듯합니다. 아래 그림에서.. 2021. 2. 15.

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