터틀트레이딩 실전구현하기-3

터틀트레이딩 실전구현하기-3

 

세번째 시간은 자금관리 (유닛과 ATR)

제일 중요한 부분입니다.

 

두개의 정의를 알아보고 어떻게 계산되는지 보겠습니다.

 

-   유닛 : 1회당 적정 거래량

 

-   ATR : Average True Range 여기서는 20일동안 가격 변동의 평균 활용 -> HTS 찾아보시면 됩니다

키움증권 기준입니다.

 

이렇게 챠트상 표시됩니다.. 

 

 

ATR 20 수식

ATR(Period) 

Period 20

 

ATR 20 퍼센트 수식

(ATR(Period) / C(0))*100

Period 20

 

 

아래와 같이 엑셀시트로 유닛 즉 1거래당 적정 매수단위와

ATR을 통해 매도기준을 결정됩니다.

물론 간단히 매수기준을 전일 종가로 해도 되지만

여러분의 기준으로 매수가를 결정하는 것을 추전합니다.

밑에 보이는 엑셀 시트는 단지 위험관리를 하기 위한 기준을 마련해드리는 것입니다.

 

참고로 제가 쓰고 있는 엑셀 시트 올려드립니다.

 

터틀 트레이딩 연습.xlsx

0.09MB

 

 

 

 

전체 자금을 2천만원으로 예상하고 한 거래당 손실한도는 0.02% 즉 40만원입니다.

당일 종가기준으로

 

매수단위 (즉 유닛) 계산식 = (전체자금 X 한 거래당 손실한도) / ATR

매수금액 계산식 = 매수단위 X 매수금액..

 

예를 들어 에이치엘비파워 당일종가기준으로 1,715원에 3,670주를 매수했다면 매수금액은 6,293,578원 이고

1 ATR 가격 아래로 하락하면 즉 1,606원 아래로 대략 40만원의 손실이 남 -> 한 거래당 2%의 손실한도가 나오죠..

 

저는 좀 더 눌림을 생각해서 2 ATR 가격을 손절가로 하는데요.. 손절되면 이 거래에서 80만원의 손실을 보게 됩니다.

즉, 매수,매도 기준 그리고 매수단위를 수치적 계산을 통한 위기관리 전략이 터틀 트레이딩의 목적..

 

https://youtu.be/1YUFWCL8iFY