9월 18일 젠포트를 활용한 퀀트투자-5 마켓 타이밍 정리.

 

 

마켓 타이밍 설정 -> 매수조건 매도조건

 

공부자료 : 닥터퀀트

              코딩 없이 주식 자동매매하기, 평범한 사람이 시장을 이기는 방법

 

 

 

 

1번 

 

코스닥 지수 20일 이동평균선 마켓타이밍

매수 {KOSDAQ 지수_종가}-이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{20일}) > 0

매도 {KOSDAQ 지수_종가}-이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{20일}) < 0 

 

 

2번

코스닥지수 이격도 MT

매수 {KOSDAQ 지수_종가}/이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{10일}) > 1

매도 {KOSDAQ 지수_종가}/이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{10일}) < 0.98

 

식의 의미 = 코스닥 지수의 10일 이격도가 100%보다 크면 매수,

                 98%보다 낮아지면 (=10일 이동평균선 보다 2%보다 더 많이 떨어지면) 매도

 

용어..

n일 이격도 = 이동평균으로부터 떨어진 정도를 나타내는 지표

n일 이동평균선으로부터 현재 값이 10% 위로 올라있으면

n일 이격도는 110% 아래로 10% 떨어져 있으면 이격도는 90%

 

3번

 

코스닥지수 이평변화율 MT

매수 B 변화율_기간('이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{10일})',{1일}) > 0 every(B,3)

메수조건식 A and every(B,3)

 

매도 A 변화율_기간('이동평균({KOSDAQ지수_종가},{10일})',{1일}) < 0 

매도조건식  A

 

의미 : 코스닥 지수 종가의 10일 이동평균선의 1일 변화율이 0보다 큰 게 3일 연속 만족하면 매수

        코스닥 지수 종가의 10일 이동평균선의 1일 변화율이 0보다 작으면 매도 즉,

        코스닥 지수 10일 이동평균선이 3일 연속 상승하면 매수, 하향 전환하면 매도

 

4번

 

코스닥 변화율 MT

매수 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{3일}) > 0

매도 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{3일}) < -3

의미 : 코스닥 지수의 3일 변화율이 0보다 크면 매수(3일 전보다 상승했으면 매수),

-3%보다 작으면 매도 (3 일 전보다 -3%보다 크게 떨어졌으면 매도) 

 

5번

 

코스닥 123 변화율 MT

매수 B 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{1일}) > 1

       C 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{2일}) > 1

       D 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{3일}) > 1

      (B or C or D)

 

매도 A 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{1일}) < -1

       B 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{2일}) < -1

       C 변화율_기간({KOSDAQ 지수_종가},{3일}) < -1

       (A and B and C)

 

의미 : 코스닥 지수 1일 변화율이 1%보다 크거나, 2일 변화율이 1%보다 크거나,

        3일 변화율이 1%보다 클 때 매수 코스닥 지수 1일 변화율, 2일 변화율,

        3일 변화율 모두가 -1%보다 크게 떨어졌을 때 매도

 

6번

 

최고/최저값 MT

매수 {KOSDAQ 지수_종가}/과거값('최고값({KOSDAQ 지수_종가},{5일})',{1일}) > 1

매도 {KOSDAQ 지수_종가}/과거값('최저값({KOSDAQ 지수_종가},{10일})',{1일}) < 1

의미 : 코스닥 지수가, 어제부터 5일 동안의 최고값보다 커지면( 어제 기준의 5일 최고값 상향돌파하면) 매수

        코스닥 지수가, 어제부터 10일 동안의 최저값보다 작아지면 (어제 기준의 10일 최저값 하향돌파하면) 매도

 

7번

 

코스닥 볼린저 MT

매수 {KOSDAQ_볼린저밴드} > 75

매도 {KOSDAQ_볼린저밴드} < 25

의미 : 코스닥 지수의 볼린저밴드가 하단 밴드~상단 밴드 사이에서 위 1/4 이상에 위치하면 매수

        아래 1/4 이하에 위치하면 매도

 

용어정리 

볼린저밴드 - 20일 이동평균선 + 2 표준편차가 상단 밴드,

20일 이동평균선 - 2 표준편차가 하단밴드,

20일 이동평균선이 중간선으로 구성된 기술적 지표

{KOSDAQ_볼린저밴드} = 100 이면 코스닥 지수 종가가 상단밴드랑 일치한 것이고

=0이면 하단 밴드 랑 일치한 것,

=50이면 20일 이동평균선이랑 만난 것

 

8번

 

코스닥 스토캐스틱 MT

매수 {KOSDAQ_스토캐스틱(K)} > 50

매도 {KOSDAQ_스토캐스틱(K)} < 20

의미 :  코스닥 지수가 5일 동안의 최고값~최저값의 중간값보다 클 때만 매수

최고값~최저값 사이에서 아래 1/5보다 낮을 때는 매도

 

용어정리

n일 스토캐스틱 - n일 동안의 최고값~최저값 사이에서 현재 값의 상대적인 위치 값,

최저값에 가까울수 록 0에 가까운 값을 가지고,

최고값에 가까울수록 100에 가까운 값을 가짐

예) 5일 스토캐스틱

- 5일 동안 최고값 1,100원, 최저값 1,000원이었다면, 그 중간값인 1,050원일 때 5일 스토캐스틱 값은 50이 됨,

1,025원이면 25, 1,075면 75

{KOSDAQ_스토캐스틱(K)}은 코스닥 지수의 5일 스토캐스틱 값을 의미함

 

9번

 

S&P MT

매수 {S&P500 지수_종가}-이동평균({S&P500 지수_종가},{20일}) > 0

매도 {S&P500 지수_종가}-이동평균({S&P500 지수_종가},{20일}) < 0

 

의미 : S&P500 지수의 종가가 20일 이동평균보다 높을 때는 매수, 낮아지면 매도

용어정리 S&P500 지수 : 미국 대표 기업 500개의 주가의 평균 지수 즉, 미국 주식 시장을 대표하는 시장 지수

 

10번

V_KOSPI MT

 

매수 B {KOSDAQ 지수_종가}-이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{20일}) > 0 ,

       C ({V_KOSPI_종가}/이동평균({V_KOSPI_종가},{5일}))*100 < 120

      (B and C)

 

매도 A {KOSDAQ 지수_종가}-이동평균({KOSDAQ 지수_종가},{20일}) < 0

      B ({V_KOSPI_종가}/이동평균({V_KOSPI_종가},{5일}))*100 > 120

      (A or B)

 

의미 : MT 1(코스닥 지수 20일 이동평균선을 이용한 MT)와 동시에 V_KOSPI를 이용한 MT 코스닥 지수가 20일 평균보다 크고 (and), V_KOSPI 지수의 5일 이격도가 120보다 낮을 때만 매수

 

코스닥 지수가 20일 평균보다 낮거나 (or), V_KOSPI 지수의 5일 이격도가 120보다 커질 때는 매도

 

용어정리

V_KOSPI - 코스피 지수의 변동성이 커질수록 커지는 지표, 보통 하락장에서 높아짐 (단, 급격한 상승장 에서도 높아질 수 있지만, 보통은 하락장에서 높아지는 지표임) 이격도 - 앞서 강의에서 설명했지만, 이동평균선과 떨어져 있는 정도, 예를 들어 120% 이상이면, 이동 평균선보다 20% 높다는 의미